Информационная система поддержки стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия методом диверсификации производства

На правах рукописи

СТАРЦЕВА Юлия Александровна ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА Специальность 05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Уфа 2007

Работа выполнена на кафедре экономической информатики Уфимского государственного авиационного технического университета Научный руководитель д-р техн. наук, проф.

Мартынов Виталий Владимирович Официальные оппоненты д-р техн. наук, проф.

Буренин Владимир Алексеевич д-р экон. наук, проф., канд. техн. наук Гайнанов Дамир Ахнафович Ведущая организация ЗАО «ЛИЗИНГСТРОЙМАШ», г. Москва

Защита диссертации состоится « 2 » марта 2007 г. в 10 00 часов на заседании диссертационного совета Д-212.288. Уфимского государственного авиационного технического университета по адресу: 450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса,

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета

Автореферат разослан « 30 » января 2007 г.

Ученый секретарь диссертационного совета д-р техн. наук, проф. Миронов В.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Российским предприятиям последние несколько лет критическую ситуацию создают трудно прогнозируемая динамика рынка, множество новых директивных решений и законодательных актов, скры вающие внутренние ресурсы и рост агрессивности внешней среды, особенно в финансовой сфере. В этих условиях большое значение отводится продвижению в практику предприятий идей и технологий стратегического управления развитием.

Область стратегических решений разнообразна: выбор направлений дея тельности, приоритета ресурсов, главных долговременных партнеров, организа ционной формы партнерства, способов развития потенциала, возможностей ис пользования сильных сторон предприятия, снижения отрицательных последствий слабых сторон и угроз внешней среды, конкурентной и инновационной антикри зисной политики.

Проблема принятия стратегических решений постоянно находится в центре внимания. Объясняется это тем, что выбор наилучшей стратегии имеет решающее значение для осуществления экономических процессов, как на макро-, так и на корпоративном уровне. Но, несмотря на значительное внимание, уделяемое этой проблеме, она далека от разрешения. Об этом свидетельствуют как состояние экономики, так и количество публикаций, дискуссий по этой проблеме, подтвер ждающих остроту современной ситуации.

В этой связи, особый интерес представляют работы отечественных и зару бежных исследователей, таких как А.Н. Мельник, У.Г. Зиннуров, И. Ансофф, Б. Карлофф, А.Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон, М. Портер и др. ведущих ученых, уделивших внимание вопросам создания экспертных систем в области стратегий управления инвестиционными процессами.

Современные методы и алгоритмы, используемые при проведении страте гического анализа, не дают качественной оценки использования ресурсов, о чем свидетельствует состояние большинства отечественных предприятий реального сектора и значительного числа компаний сферы услуг, которых по многим пока зателям можно считать предбанкротными. Поэтому возникает задача управления, связанная с выбором из альтернативных вариантов производства наиболее опти мальных не только самих по себе, но и в совокупности с остальным портфелем продукции всего предприятия с учетом имеющихся ресурсов. Это становится особенно важным в контексте современных условий российской экономики с на личием крупных промышленных предприятий, построенных в свое время без уче та реальных рыночных потребностей как внутри страны, так и на зарубежных рынках и обладающих значительным технологическим потенциалом, который не доиспользуется или же используется недостаточно эффективно.

Поиск новых, нестандартных направлений активизации процессов инвести рования определили выбор темы диссертационного исследования, ее актуаль ность и основные направления выполненных автором работ.

Цель работы и задачи исследования. Целью является разработка инфор мационной системы поддержки принятия решений по стратегическому управле нию инвестиционным потенциалом предприятий в условиях рисков и неопреде ленности внешней среды, дефицита внешнего финансирования на основе дивер сификации производства.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:

Разработать подход к построению информационной системы под 1.

держки принятия решений для стратегического управления инвестиционным по тенциалом предприятия на основе диверсификации производства, обеспечиваю щий процедуру проведения стратегического анализа и выбора эффективного ва рианта деятельности.

Разработать метод информационной поддержки ЛПР для оценки воз 2.

можных стратегических направлений деятельности, обеспечивающий выбор наи более эффективного из них.

Разработать метод информационной поддержки ЛПР по выбору эф 3.

фективной бизнес-единицы, обеспечивающий оптимизацию диверсифицирован ного портфеля в условиях неопределенности.

Разработать архитектуру и модель информационной системы под 4.

держки ЛПР для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия.

Исследовать эффективность разработанных методов и моделей управ 5.

ления инвестиционным потенциалом предприятия посредством апробации на ре альных данных.

На защиту выносятся:

Подход к построению информационной системы поддержки принятия 1.

решений для стратегического управления инвестиционным потенциалом пред приятия.

Метод информационной поддержки ЛПР для оценки возможного на 2.

правления деятельности.

Метод информационной поддержки ЛПР для выбора эффективной 3.

бизнес-единицы.

Архитектура и модель информационной системы поддержки ЛПР для 4.

стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия.

Результаты анализа эффективности разработанных методов и моделей 5.

управления инвестиционным потенциалом предприятия.

Научная новизна результатов Разработан подход стратегического управления инвестиционным по 1.

тенциалом предприятием на основе диверсификации производства, отличающий ся тем, что предусмотрена информационная поддержка ЛПР – по оценке возможного направления деятельности с учетом макро- и микросреды предприятия;

– по выбору эффективной бизнес-единицы с учетом имеющегося инве стиционного потенциала и дополнительного финансирования.

Разработан метод информационной поддержки ЛПР для оценки воз 2.

можных направлений деятельности, отличающийся от существующих тем, что выбор эффективных направлений осуществляется по различным критериям при нятия решений путем ранжирования возможных альтернатив при опасном и безо пасном состояниях окружающей среды.

Разработан метод информационной поддержки ЛПР по выбору эф 3.

фективной бизнес-единицы в условиях неопределенности, отличающийся от су ществующих тем, что:

– для построения диверсифицированного портфеля, максимизирующего прибыль предприятия, сформулирована и решена задача стохастического матема тического программирования;

– оценка ожидаемых значений параметров модели производится на ос нове анализа чувствительности и имитационного моделирования;

– расчет дополнительного объема ресурсов производится на основе уче та наихудших значений параметров модели.

Архитектура и модель информационной системы поддержки ЛПР, от 4.

личающиеся от существующих тем, что сочетают интеграцию современных про граммных продуктов и корпоративных информационных систем с разработанной информационной системой поддержки принятия решений, в основе которой за ложены знания экспертов и методы, разработанные в п. 2, 3.

Практическая значимость и внедрение результатов работы Практическую ценность представляют:

Подход к построению информационной системы поддержки принятия 1.

решений для стратегического управления предприятием, позволяющий сформи ровать диверсифицированный портфель предприятия, снижающий риск хозяйст венной деятельности в рыночных условиях.

Метод информационной поддержки ЛПР для оценки возможных на 2.

правлений деятельности, позволяющий на основе экспертных данных проводить анализ альтернативных направлений деятельности и выбор наиболее эффективно го для включения в диверсифицированный портфель.

Метод информационной поддержки ЛПР по выбору бизнес-единицы 3.

позволяющий:

включить в производственную программу бизнес-единицу, обеспечи вающую максимальное значение прибыли;

определить объем дополнительного ресурса, гарантирующий получение ожидаемого значения прибыли.

Архитектура и модель информационной системы поддержки ЛПР, по 4.

зволяющие на основе предложенных методов разработать информационную сис тему поддержки принятия решений и интегрировать современные программные продукты и корпоративные информационные системы для получения необходи мых данных при оптимизации хозяйственной деятельности.

Предложенные методы и программные средства внедрены в ОАО «УМПО» (Уфа), ЗАО «ЛИЗИНГСТРОЙМАШ» (Москва), используются в Институте при кладной информатики и формальных методов описания (AIFB) (Университет Карлсруэ, Германия).

Связь исследований с научными программами.

Научно-исследовательская работа по тематике диссертации проводилась в рамках следующих проектов:

грант Министерства образования Российской Федерации «Развитие на учно-исследовательской работы молодых преподавателей и научных сотрудни ков, аспирантов и студентов», проект № НЧ-БЦ-03-05-ПГ «Информационные тех нологии поддержки принятия решения по управлению инвестиционным потен циалом социально-экономических систем при разработке стратегии диверсифика ции»;

грант Президента Российской Федерации для обучения за рубежом на 2005–2006 гг. с целью научной стажировки, проект № 282 «Информационная сис тема поддержки принятия решений по разработке стратегического планирования инвестиционных проектов при диверсификации».

Апробация работы проведена на следующих научно-технических конфе ренциях:

– Международная молодежная научно-техническая конференция «Интел лектуальные системы управления и обработки информации», Уфа, УГАТУ, 2001;

– Научно-техническая конференция по проблемам автоматизации, Уфа, БГУ, 2002;

– 4-я Всероссийская научная конференция «Управление экономикой: мето ды, модели, технологии», Уфа, 2004;

– Всероссийская молодежная научно–техническая конференция «Проблемы современного машиностроения», Уфа, 2004;

– Всероссийская научная конференция «Научный сервис в сети Интернет:

технологии распределенных вычислений», Новороссийск, 2005;

– 7-я Международная конференция по проблемам информатики и информа ционных технологий CSIT'2005», Ассы, Уфа, 2005;

– 8-я Международная конференция по проблемам информатики и информа ционных технологий CSIT'2006», Карлсруэ, Германия, 2006.

Результаты диссертационной работы непосредственно отражены в публикациях, в том числе 15 статьях, 2 из которых опубликованы в изданиях из списка ВАК, 3 трудах конференций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 138 страницах машинописного текста, содержит 21 рисунок и 14 таблиц. Библиографический список включает 106 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность проблемы, излагаются цель и задачи исследования, раскрывается научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе проведен анализ стратегии диверсифицированного роста, анализ рынка имеющихся программных систем поддержки принятия решений в стратегических аспектах управления инвестициями с учетом инвестиционного потенциала предприятия.

Усилить позиции конкурентоспособности и использовать инвестиционный потенциал предприятия при стратегическом управлении возможно при использо вании двух подходов: рыночный подход с анализом внешней по отношению к предприятию среды (анализ рыночной ситуации) и ресурсный подход с анализом сильных и слабых внутренних сторон предприятия (анализ ресурсов).

Для реализации этих подходов в мировой практике существует несколько типов программного обеспечения. Инструментарием планирования развития предприятия в рассмотренных информационных системах является разработка бизнес-планов. Недостатком такого подхода является его ограниченность в рам ках рассмотрения одного проекта, в то время как для укрепления позиций пред приятия необходимо рассмотрение различных видов деятельности с последую щим выбором наиболее эффективных из них с учетом имеющихся возможностей предприятии и сложившихся рыночных потребностей.

Анализ разработанных программных средств показал, что существует необ ходимость в разработке информационной системы поддержки принятия решений (ИС ППР), в основе которой лежат методы и подходы к оценке потенциальных возможностей предприятия, позволяющие диверсифицировать его бизнес деятельность с учетом риска и неопределенности окружающей среды, повышая гибкость и маневренность предприятия на рынке.

Во второй главе разработаны схема информационных потоков предпри ятия с учетом факторов микро- и макросреды, системные модели стратегического управления инвестиционным потенциалом, архитектура ИС ППР, построены функциональные модели процесса принятия решений.

Для диверсификации производства анализ информации при управлении ин вестиционным потенциалом включает в себя исследование макро- и микросреды и представляет процесс анализа и обработки данных, состоящий из двух уровней:

1. Первый этап – комплексный маркетинговый анализ, в результате которо го будут выявлены эффективные направления.

На данном этапе возникает необходимость, используя знания экспертов, рассмотреть все возможные направления деятельности предприятия, выделить ключевые критерии каждой альтернативы для последующего анализа и выбора наиболее привлекательной из них. Для этого маркетологами разрабатываются специальные матрицы, на основании которых производится экспертная оценка каждой альтернативы отдельным экспертом.

2. Второй этап – анализ микросреды предприятия. Результаты исследования финансового состояния показывают наличие ресурсного и финансового потен циала, которыми обладает предприятие для его дальнейшего развития. На этом этапе необходимо связать воедино сильные стороны предприятия с точки зрения его потенциальных ресурсов и технологических возможностей с учетом актуаль ных требований рынка. На рисунке 1 представлена архитектура информационной системы процесса обработки и анализа данных результатов обследования макро- и микросреды.

В третьей главе разработаны метод оценки возможного направления дея тельности на основе анализа внешней среды и имеющегося инвестиционного по тенциала предприятия, модель принятия решений в стратегических аспектах управления инвестициями и связанных с ними риском, модель оптимизации про изводственной программы, метод оценки параметров модели, модель расчета до полнительного ресурса для гарантированного получения ожидаемой прибыли.

На основе данных маркетингового исследования определяются возможные состояния рыночной конъюнктуры и направления деятельности, в которые пред приятие может диверсифицировать производство.

Введем следующие обозначения:

1. Ai A1, A2,..., Am, i 1, m – множество рассматриваемых альтерна тив возможных направлений деятельности. Каждая альтернатива представляет собой направление деятельности, в которое предприятие может диверсифициро вать производство при благоприятном состоянии внешних и внутренних факторов предприятия. Направлениями деятельности являются: машиностроительный ком плекс, легкая промышленность, транспортная и т.д.;

2. E j E1, E 2,..., E n, j 1, n – множество экспертов, анализирующих со стояние макросреды и ресурсного потенциала предприятия;

3. Для каждой альтернативы известны:

i – R r, r 1, f – множество обобщенных факторов, характеризующих раз личные аспекты рыночного потенциала и наличия ресурсов для i-й альтернативы, например, состояние конкурентной среды, инвестиционная привлекательность и т.д.;

i – K rk, k 1, l r – множество частных показателей, входящих в r-й фактор.

Например, инвестиционная привлекательность может состоять из: срока окупаемости инвестированного капитала, стратегической гибкости и т.д.

Каждый частный показатель представлен набором возможных значений.

Например, для стратегической гибкости предприятия возможными значениями будут являться: низкая (не предусматривается маневренность предприятия), сред няя (предприятие не может быстро реагировать на изменения внешней среды), высокая (возможность быстро реагировать на изменения внешней среды);

Рисунок 1. Архитектура информационной системы процесса обработки и анализа данных результатов обследования макро- и микросреды C1, C2, C3 – множество критериев оценки альтернатив при безопас 4. C ном состоянии среды;

C1, C2, C3 – множество критериев оценки альтернатив при опасном 5. C состоянии среды.

По результатам маркетингового исследования строится матрица характери стик показателей оценки привлекательности альтернативы с учетом выявления и анализа инвестиционного потенциала предприятия для развития направлений дея тельности. Схематично построение данной матрицы представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Иерархия вложенности факторов привлекательности Определение системы предпочтений в рамках многокритериальной задачи позволяет перейти к построению метода выбора, представляющего собой алго ритм упорядочения оценок на основе информации о системе предпочтений ЛПР.

С помощью данного подхода выявляются преобладающие суждения экс пертов, для чего, составляется матрица оценок суждений экспертов.

Элементы матрицы аij вычисляются как сумма баллов по установленным ранее показателям:

er f Rrij K rijk, aij i 1, m, j 1, n, (1) r1 k где aij – привлекательность i-й альтернативы направления деятельности (в баллах) по мнению j-го эксперта.

Полученные показатели по каждой анализируемой альтернативе заносятся в матрицу мнений экспертов:

aij, i 1, m, j 1, n.

Ed (2) Для определения эффективного направления деятельности предлагается ис пользовать критерий крайнего пессимизма и крайнего оптимизма Вальда, крите рий пессимизма-оптимизма Гурвица, обобщенный критерий пессимизма оптимизма Гурвица. При этом производится выбор эффективной альтернативы при безопасном и опасном состоянии среды. Алгоритм нахождения эффективной альтернативы представлен на рисунке 3.

На основе рейтинга альтернатив, из всех вариантов выбирается то направ ление (направления), максимальный расчетный показатель которого чаще всего попадает в критерий безопасной ситуации.

После выбора эффективного направления деятельности необходимо вы брать те бизнес-единицы, которые будут выпускаться в рамках данного направле ния (направлений).

Выбор эффективных бизнес-единиц основывается на ожидаемой доходности и дисперсии. За критерий оптимальности принимается общая чистая дисконтиро ванная прибыль (F), каждый член которой зависит от композиции случайных ве личин распределенных по нормальному закону.

Для исследования влияния факторов макро- и микросреды на ожидаемую прибыль применяется анализ чувствительности, который показывает, как изменяется прибыль, если один или несколько факторов изменят свою величину. Для этого ис пользуется имитационная модель, представляющая собой многомерную таблицу важнейших показателей в динамике. По результатам имитации рассчитывается ма тематическое ожидание и дисперсия, которые используются при моделировании ди версифицированного портфеля.

Введем следующие обозначения: T – срок проекта;

d – коэффициент дис контирования для t-го интервала времени;

n – число планируемых к выпуску про дуктов;

I0 – начальные инвестиции;

qi – прибыль от единицы i-го продукта;

xi – объем производства i-го продукта;

pi – цена i-го продукта;

ci – себестоимость i-го продукта;

VCi – переменные издержки необходимые для производства i-го про дукта;

FCi – постоянные издержки необходимые для производства i-го продукта;

Ai – амортизация, относимая на себестоимость i-го продукта;

Ni – налоговая со ставляющая себестоимости i-го продукта;

cij – расход j–го ресурса на производст во единицы i-го продукта;

m – число ресурсов, необходимых для производства n m ax продуктов;

x i – максимальный объем производства i-го продукта в соответст m in вии со спросом;

xi – минимальный объем производства i-го продукта в соот max ветствии с точкой безубыточности;

b j – максимальный допустимый расход j-го ресурса, zj – величина дополнительно приобретаемого j-того ресурса для гарантии выпуска продукции в заданном объеме в условиях неопределенности.

С учетом введенных обозначений прибыль (qi) и себестоимость (ci) i-го вида продукции будут иметь следующий вид:

qi pi ci, ci VCi FCi Ai N i.

Рисунок 3. Алгоритм нахождения эффективной альтернативы Пусть портфель представлен рядом бизнес-единиц, для которых заданы ма тематические ожидания q i, c ij, b j случайных величин q i, c ij, b j и известны среднеквадратические отклонения этих величин. Тогда задача оптимизации про граммы выпуска с учетом потребности в инвестиционных вложениях на увеличе ние ресурсной базы и максимизирующая прибыль предприятия имеет следующий вид:

T n F d t q i xi I0 max t1 i при ограничени ях n c ij xi bj zj,, (8) i m ax m in x xi x, i 1, n, j 1, m, i i b m ax bj j 1/ n 22 zj tg j Gx V где, (9) ij i j i t g j – заданная вероятность соблюдения j-го ограничения;

Gij – дисперсия значений норм расхода c ij ;

V j – дисперсия ресурсов b j.

При этом:

значение целевой функции уменьшится на величину F0 F / F0 100%, (10) где F0 и F – соответственно значения целевой функции при zj=0 и zj 0;

потребность в j-м ресурсе увеличиться на j (относительная плата за не определенность) n zj / cij xi z j 100%. (11) j i Таким образом, для гарантии выпуска продукции в заданном объеме в усло виях неопределенности располагаемый ресурс необходимо увеличивать на вели чину, показывающую потребность в дополнительных ресурсах, с помощью кото рой производится анализ принятия оптимальных решений в условиях неопреде ленности.

В четвертой главе проведен анализ работоспособности и целесообразности использования предложенных методов стратегического управления инвестицион ным потенциалом реализованных в информационной системы поддержки приня тия решений.

Расчеты по экспериментальным данным проводились с помощью разрабо танной ИС ППР, которая состоит из двух программных комплексов: первый – оп ределения эффективного направления деятельности предприятия;

второй – расчет ожидаемой прибыли с учетом имеющегося инвестиционного потенциала.

Интегрирование разработанной информационной системы поддержки при нятия решений с корпоративными информационными системами (КИС) и про граммными комплексами по бизнес-планированию позволяет автоматизировать процесс формирования инвестиционной политики всего предприятия, а не от дельных его инвестиционных проектов. При этом учитываются технологические возможности всего предприятия, его сильные по отношению к конкурентам сто роны и требования внешней среды для выполнения полного комплекса возмож ных для предприятия направлений деятельности на основе имеющегося инвести ционного потенциала.

Апробация ИС ППР проводилась на ОАО «УМПО» и ЗАО «ЛИЗИНГСТ РОЙМАШ». В качестве примера приводятся результаты, полученные от внедре ния разработанных методов и программных средств на ЗАО «ЛИЗИНГСТРОЙ МАШ», основной деятельностью которого является строительство нефте- и газо проводов, терминалов для хранилища и перегонки нефти.

На основе данных маркетинговых исследований были определены возмож ные состояния рыночной конъюнктуры и направления деятельности, в которые предприятие может диверсифицировать производство. Возможными направле ниями диверсификации деятельности предприятия стали: промышленность стройматериалов (А1);

строительство зданий и сооружений (А2);

транспортная промышленность (А3).

Оценки экспертов по каждой из альтернатив расположились как показано на рисунке 4.

Рисунок 4. Инвестиционная привлекательность направлений деятельности Для выбора эффективного направления они сравнивались межу собой по критериям крайнего пессимизма и крайнего оптимизма Вальда, пессимизма оптимизма Гурвица, обобщенному критерию пессимизма-оптимизма Гурвица со гласно алгоритму, приведенному на рисунке 3. На основе полученных данных был рассчитан рейтинг направлений, представленный на рисунке 5.

Рейтинг направлений по результатам анализа A1 A2 A - - - Рисунок 5. Рейтинг направлений Рисунок 6. Расчетные значения прибыли по результатам анализа Согласно проведенному анализу получены следующие результаты:

1) строительство зданий и сооружений трижды попадает в критерий безо пасной ситуации;

2) наиболее опасным является диверсификация деятельности в промыш ленность стройматериалов;

3) нейтральным является транспортная промышленность.

Следовательно, по данным экспертных оценок инвестиционный потенциал предприятия можно вложить с большей эффективностью во второе направление, в рамках которого были выбраны две бизнес-единицы: строительство автомо бильного завода и складского помещения в Калужской области. С учетом полу ченных результатов проводился анализ отклонения целевой функции от ожидае мого значения прибыли на основании расчетного коэффициента 11,7%.

Изменения значений прибыли по годам в зависимости от способа ее расчета представлены на рисунке 6.

При заданной вероятности (a=0,6) гарантированного выполнения плана от клонение целевой функции от ожидаемого значения прибыли составит 11,7 %.

Согласно формуле 11, для получения гарантированной ожидаемой прибыли необ ходимо увеличить расход:

– по первому ресурсу на 1=5,67%, – по второму ресурсу на 2=4,67%.

Анализ результатов проведенного эксперимента позволил сделать следую щие выводы:

1. Для обеспечения гарантированного (с вероятностью a=0,6) выполнения плана необходим дополнительный объем ресурсов (примерно по 5-6%) по каждо му виду ресурсов;

2. При отсутствии дополнительных ресурсов целевая функция может уменьшиться на величину =11,7 % из-за возможного сокращения объемов строи тельства (величины х2) от 1,71 до 1,53;

3. Подтверждается факт, что в реальных условиях для гарантированного выполнения плана необходимы дополнительные ресурсы в размере zj, т.е. по еди нице каждой техники, в противном случае, возможно уменьшение производи тельности.

Разработанные в диссертационной работе методы, заложенные в основу ра боты ИС, позволяют проводить комплексное обследование предприятия, разраба тывать стратегию управления инвестиционным потенциалом предприятия.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ Разработан подход к построению информационной системы поддерж 1.

ки принятия решений для стратегического управления инвестиционным потен циалом предприятия на основе диверсификации производства, обеспечивающий процедуру проведения стратегического анализа и выбора эффективного варианта деятельности, отличающийся тем, что предусмотрена информационная поддерж ка ЛПР:

– по оценке возможного направления деятельности с учетом макро- и микросреды предприятия;

– по выбору эффективной бизнес-единицы с учетом имеющегося инве стиционного потенциала и дополнительного финансирования.

Это позволит сформировать диверсифицированный портфель предприятия, снижающий риск хозяйственной деятельности в рыночных условиях.

Разработан метод информационной поддержки ЛПР для оценки воз 2.

можных стратегических направлений деятельности, обеспечивающий выбор наи более эффективного, отличающийся от существующих тем, что выбор эффектив ных направлений осуществляется по различным критериям принятия решений путем ранжирования возможных альтернатив при опасном и безопасном состоя ниях окружающей среды. Это позволит на основе экспертных данных проводить анализ альтернативных направлений деятельности и выбор наиболее эффективно го для включения в диверсифицированный портфель.

Разработан метод информационной поддержки ЛПР по выбору эф 3.

фективной бизнес-единицы, обеспечивающий оптимизацию диверсифицирован ного портфеля в условиях неопределенности, отличающийся от существующих тем, что:

– для построения диверсифицированного портфеля, максимизирующего прибыль предприятия, сформулирована и решена задача стохастического матема тического программирования;

– оценка ожидаемых значений параметров модели производится на ос нове анализа чувствительности и имитационного моделирования;

– расчет дополнительного объема ресурсов производится на основе уче та наихудших значений параметров модели.

Это позволит включить в производственную программу бизнес-единицу, обеспечивающую максимальное значение прибыли и определить объем дополни тельного ресурса, гарантирующий с заданной вероятностью получение ожидаемо го значения прибыли.

Разработаны архитектура и модель информационной системы под 4.

держки ЛПР для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия, отличающиеся от существующих тем, что для получения необходи мых данных при оптимизации хозяйственной деятельности сочетают интеграцию современных программных продуктов и корпоративных информационных систем с разработанной ИС ППР, в основе которой заложены знания экспертов и пред ложенные методы.

Исследована эффективность разработанных методов и моделей 5.

управления инвестиционным потенциалом предприятия на основе реальных дан ных. Показано, что в отдельных случаях для гарантированного выполнения плана необходимо привлечение дополнительных ресурсов.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ В рецензируемых журналах из списка ВАК 1. Вопросы интеграции научного и учебно-педагогического потенциала образовательных учреждений разных уровней / Н.К. Криони, В.В. Мартынов, Т.П. Костюкова, Ю.А. Старцева // Вестник УГАТУ : научн. журн. Уфимск. гос.

авиац. техн. ун-та. 2006. Т. 7, № 2. С. 72–77.

2. Стратегическое планирование инвестиционных проектов / В.В. Мар тынов, Ю.А. Старцева // Вестник УГАТУ : научн. журн. Уфимск. гос. авиац. техн.

ун-та. 2006. Т. 8, № 2 (18), стр. 108–113.

В других изданиях 3. Разработка стратегий управления инвестиционными проектами в соци ально–экономических системах / Ю.А. Старцева // Управление экономикой: мето ды, модели, технологии : IV Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Материа лы конференции : в 2 ч. : Уфа, УГАТУ, 2004. Ч. 1. С. 109–114.

4. Моделирование процессов маркетинговых исследований предприятия при диверсификации производства / Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Проблемы современного машиностроения : матер. конф. Всерос. молодежн. науч. техн.

конф. Уфа : УГАТУ, 2004. С. 150.

5. Интернет–технологии как средство маркетинговой коммуникации раз вития инвестиционных проектов / Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Научный сер вис в сети Интернет: технологии распределенных вычислений : тр. Всерос. научн.

конф. М. : Изд–во МГУ, 2005. С. 159–161.

6. Инновационный потенциал как источник научно–технического разви тия предприятия / Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Качество, инновации, образо вание и CALS-технологии : тр. междунар. сим. : Шибеник (Хорватия), изд. 2005.

С. 165-168.

7. Разработка стратегии управления инвестиционными проектами в соци альных и экономических системах / Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Тр. 7-й ме ждунар. конф. CSIT’2005. Уфа, 2005. Т. 2, С. 113–116. (Статья на англ. яз.).

8. Информационная система поддержки принятия решений управления бизнес-процессами/ Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Мехатроника, автоматиза ция, управление : Вторая Всерос. научн. техн. конф. Уфа, 2005. C. 384–388. (Ста тья на англ. яз.).

9. Портфельный подход к управлению инвестиционного потенциала предприятия / Ю.А. Старцева // Актуальные вопросы управления в социальных и экономических системах : межвуз. науч. сб. Уфа, 2006. С. 132–137.

10. Разработка информационной системы поддержки принятия решений инвестиционных проектов / Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Тр. 8-й междунар.

конф. CSIT’2006. Карлсруэ, Германия, 2006. С. 183–190. (Статья на англ. яз.).

Диссертант Ю.А. Старцева СТАРЦЕВА Юлия Александровна ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА Специальность 05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Подписано к печати 13.01.2007. Формат 60х84 1/16.

Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New Roman Cyr.

Усл. печ. л. 1,0. Усл. кр. отт. 1,0. Уч. –изд. л. 0,9.

Тираж 100 экз. Заказ № ГОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет Центр оперативной полиграфии 450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса,