авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ  БИБЛИОТЕКА

АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТСКИХ, ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Астрологический Прогноз на год: карьера, финансы, личная жизнь


Тайны Ганна и его торговые инструменты

Я приветствую всех участников выставки «Инвестор EXPO 2004» и

сегодняшнего семинара на тему: «Тайны Ганна и его торговые

инструменты»

Сегодня я хочу вам рассказать об очень интересном человеке, которого

зовут Уильям Делберт Ганн. Я думаю, что многие слышали о теории Ганна и

использовали в пакетах технического анализа его инструмент «Лучи Ганна» или «Веер Ганна». До сих пор инструменты Ганна – самые загадочные и неизученные инструменты технического анализа.

Для того, чтобы применять инструменты Ганна для анализа рынков, необходимо их правильно построить на графике, а потом прочитать. Чтобы вполне оценить его методы необходимо знать, что в действительности представляет собой его теория.

Перед тем как рассматривать его инструменты, мне хотелось рассказать вам кратко его биографию, и как он пришёл торговать на биржу.

Уильям Делберт Ганн родился 6 июня 1878 года на хлопковом ранчо в техасском городе Луфкин, в религиозной многодетной семье. Уже в ранние годы он проявлял хорошие математические способности, и после окончания средней школы в 1902 году, когда ему было 24 года, начинает торговать на бирже. Выйти на брокера ему помог его отец, через свои связи.

Бизнес в биржевой торговле у Ганна начался неудачно. Как он сам признавался, его ранняя торговля основывалась на надежде, страхе и жадности, которые, как им позже было осознано, совершенно не могут быть совместимы с успешной торговой стратегией.

После потери денег, Ганн решает основательно учиться новой профессии, изучить её всесторонне, так как верил, что рынок движется согласно математическим законам и по определённым временным циклам. Он верил в то, что найти ответы и раскрыть секреты мастерства он сможет в крупных научных центрах, в странах с древней цивилизацией и культурой. И целых шесть лет Уильям Ганн путешествует по Англии, Индии и Египту, постигая в библиотеках, музеях, монастырях и храмах древнюю мудрость.

В частности Ганн интересовался связью между ценой и временем и ссылался к этому взаимоотношению как к «квадрату цены и времени».

В 1908 году Ганн переехал в Нью – Йорк Сити, и открыл брокерскую контору. Это была вторая попытка применить новые знания на рынке.

Ганн был одним из трудолюбивых технических аналитиков, и был страстным исследователем, упорно создающим графики цен столетней давности. Благодаря своему упорству, за шесть лет путешествий, Уильям нашёл ответы на многие вопросы, которые позволили ему предсказывать колебания цен и успешно торговать на рынке.

В течение года Уильям испытывает свои теории и приёмы на реальном рынке, и многие коллеги начинают понимать, что успех Ганна зависел не только от его удачливости. Так в 1909 году в газете «Тиккер Дайжест» появляется его первая статья, в которой он повествует о естественных законах цикличности, применимых к движению цен и о законе вибрации.

Ганн был сдержан своих высказываниях по поводу своих стратегий и не объяснял свои теории в каких либо деталях. Он был осторожен и расчетлив.

В целях рекламы он давал ровно столько информации, сколько нужно, чтобы заинтересовать читателя, но не больше. Полученные глубокие знания оккультного характера, инструменты точной науки аналитических прогнозов и ясный, свободно мыслящий ум Ганна оказались чудодейственным сплавом. В глазах современников он стал пророком.

Он был не просто финансовым аналитиком, умевшим предсказывать цены на год вперёд. Он стал провидцем для современников. Ганн предсказал точную дату отречения от престола Кайзера, окончание Первой мировой войны и выборы президентов Вильсона и Хардинга.

В своей книге «Туннель сквозь Пространство: Или – Оглядываясь назад в 1940 год», которую он написал в 1927 году, предсказал начало Второй мировой войны и самолёта невидимки. Первое событие за лет, второе за 61 год.

Свои издательские права он продал Эдду Ламберту и они создали издательство Lambert – Gann Publishing. Co. Все написанные книги Ганном, были переизданы своим издательством.

Ганн продолжал совершенствовать свои приёмы и обучать им других людей, вплоть до своей смерти июля 1955 года.

Уильям Ганн большое значение придавал нумерологии особенно числам, упоминаемым в Библии. Он считал, что это ключи к зашифрованному знанию об устройстве Вселенной.

Так число 7 неоднократно упоминается в Библии (семь светильников, семь ангелов, семь дней творения), такое же число нот в октаве, подсказало Ганну идею о том, что семёрка символизирует как время, так и ритм. Важным числом Ганн считал 3,5. И не только потому, что оно является половиной семи, но и из – за особой роли отводимой ему Библией. Христос – дитя был спрятан в Египте на 3,5 года. Его служение людям продолжалось ровно 3,5 года, видение Даниила – 42 месяца (3,5 года).

Девять символизирует развитие индивидуума от единицы до десяти. Это уровень, с которого человек переходит на другой, высший уровень бытия. Не случайно Имя Иисуса Христа в цифровом переводе обозначается римской цифрой IX.

Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Число 12 символизирует космос (двенадцать племён Израиля, двенадцать Апостолов, 12 знаков Зодиака).

Но самыми главными цифрами для Ганна были 16,25,36,49,121 и 144 – квадраты простых чисел.

Используя эти числа, он составлял таблицы магических квадратов, с которыми часто сверялся при изменении рыночных цен.

Уильям Ганн стал первым в мире человеком, нашедшим способ превратить известное выражение «Время – деньги» в буквально работающую формулу. На его графиках один день равняется одному градусу годового цикла. В его аналитических записках можно встретить такую формулировку: «Цена возводит время в квадрат, а время возводит цену в куб». Время и цена у Ганна связаны неразрывно.



Очень важным для него было деление времени естественными циклами Луны, Солнца и планет солнечной системы (солнечный цикл – 30 дневный, Урана – 12 летний, Юпитера – 84 летний и т.п.) Фактически, выявляя связи между планетарными циклами и колебаниями цен на рынках, Ганн стал создателем прикладной финансовой астрологии как точной науки предсказания цен. Известно, что финансовая астрология посвящена изучению планетарных факторов на финансовый рынок, на экономику стран в целом.

Рис. 1 Астрологический бюллетень Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис. 2 Прогноз Ганна от 29 сентября Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.3 Статья Ганна в Газете Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Ганн утверждал, что в его прогнозах нет ничего мистического. Но именно этот аспект своих знаний он тщательно скрывал, чтобы не попасть под критику других.

Ганн нашёл способы преобразования астрологических данных в точные цены и предсказывая, их минута в минуту с точностью до 5 центов с помощью астрологических расчётов. В его статьях часто встречались упоминания о поддержке и сопротивлении цены различными планетами.

Не имея компьютера, он кропотливо вручную выстраивал множество графиков и проверял добытые им сведения, чтобы найти этим знаниям практическое применение. И он создал довольно сложную комбинацию геометрически – алгебраических принципов, которые с успехом использовал пи торговле на зародившихся фьючерсных рынках.

С 1953 по 1955 год он обобщил свои знания, создав объёмный курс обучения, который и в наши дни высоко ценятся в среде профессиональных финансистов. Ганн оставил после себя уникальное творческое наследие. Оно состоит из весьма ценных технических правил торгов, которые сами по себе нетривиальны и оригинальны.

После его смерти 4 июля 1955 года в возрасте 77 лет, его почитатель Билли Джонс опубликовал работы кумира. Посвятив многие годы отбору карт, Джонс составил несколько курсов, которые и представил публике.

Очень много времени было потрачено на расшифровку записи Ганна. Осложняло работу то, что он ссылался во многих случаях на астрологию. Как и Нострадамус, он опасается напрямую открывать человечеству тайну, открывшуюся ему. По воспоминаниям Чарльза Джейна, большую вспомогательную работу для Ганна проводил Эдвард Джондро и Кен Браун. К сожалению, Браун по просьбе Джондро после его смерти сжёг все работы, но он многое и оставил.

Теория Ганна может быть описана в виде учения о взаимосвязи модели, цены и времени, а также о том, как эта взаимосвязь влияет на рынок.

Теория Ганна рассматривает модель, цену и время как важные ключевые элементы в прогнозировании будущей динамики рынка. В то время как каждый элемент имеет свою собственную характеристику. Все они отличаются тем, что каждый также обладает уникальным свойством частичного совпадения.





Центральное внимание в теории Ганна уделено поиску закреплённых взаимосвязей между этими тремя основными индикаторами изменений направлений и тенденций рынка.

Другими словами, в определённых случаях модель имеет огромное влияние на рынок, тогда как в другое время цена и время выявляют своё господство. Именно баланс этих трёх элементов, особенно цены и времени, даёт наилучшие возможности, которые могут привести к достижению большего успеха на рынке.

Трейдер, который достаточно терпелив, чтобы дождаться надлежащего равновесия модели, цены и времени, добьётся большего успеха, чем Трейдер, который выборочно взвешивает сигнал только по отношению к какому-нибудь одному элементу.

Изучение модели состоит в правильном построении графика колебаний (свингов) цен малых, промежуточных и основных тенденций и разворотных моделей по ценам закрытия.

Изучение цены у Ганна состоит в анализе углов и процентной коррекции.

Изучение времени рассматривает синхронизацию колебаний циклов, а также исторические даты.

Комбинация этих трёх факторов помогает трейдеру решить, когда и где продать и купить.

Изучение оригинальной работы Джеймсом Хьержиком показывает, что он, в основном использует графики колебаний (свингов), кластеры углов Ганна и расчёты циклов от предыдущих вершин и оснований.

Также существует свидетельство того, что Ганн прибегал к финансовой астрологии, каждый раз когда появлялась тема о времени и являлась ключевым элементом анализа Ганна.

В дополнение ко всему прочему, Ганн создал и использовал ряд шаблонных графиков цен и графиков времени, которые применял для определения текущих и будущих уровней сопротивления и поддержки.

Модель Графики колебаний определяет изменения тенденции.

1. Тенденция идёт вверх, когда рынок пересекает вершины, образованные колебаниями движений.

2. Тенденция идёт вниз, когда рынок пересекает основания колебаний.

3. Из графиков колебаний, можно получить информацию о величине и продолжительности движений рынка.

Это достижимо из рассмотрения того, как цена и время соединятся в модели. Цена есть величина, время есть продолжительность.

4. Анализ моделей, образованных графиками колебаний.

Графики очерчивают рыночную тенденцию, чтобы сформировать двойные вершины и основания, а также тенденцию, уравновешивающую предыдущие движения.

Цена Анализ цены состоит из ценовых целей графика колебаний, углов и точек процентной коррекции. Если колебания равны предыдущим колебаниям, тогда рынок уравновешен.

Углы Рынки являются геометрическими, согласно тому, как они построены и функционируют. Из этого следует, что они будут графически расположены в полном соответствии с законами геометрии. Ганн настаивал на использовании правильной шкалы при построении графика для каждого рынка, чтобы поддерживать гармоничную связь. В основном, он полагался на 45-градусные углы для разделения графика на важные ценовые и временные зоны. Такой угол обозначается как 1х1, потому что он показывает один интервал цены и Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru один интервал времени. Он также использовал другие пропорциональные углы для разделения цены и времени. Эти углы известны как :

8 х 1 – 8 интервалов цены и 1 интервал времени – 82. 4 х 1 – 4 интервала цены и 1 интервал времени – 3 х 1 – 3 интервала цены и 1 интервал времени – 71. 2 х 1 – 2 интервала цены и 1 интервал времени – 63. 1 х 2 – 1 интервал цены и 2 интервала времени – 26. 1 х 3 – 1 интервал цены и 3 интервала времени – 18. 1 х 4 – 1 интервал цены и 4 интервала времени – 1 х 8 – 1 интервал цены и 8 интервалов времени – 7. Все эти углы являются важными и их необходимо знать, так как они демонстрируют поддержку и сопротивление.

Рис.4 Восходящие углы Ганна Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис. 5 Нисходящие углы Ганна Точки процентной коррекции Точно так же, как углы Ганна, применяются точки процентной коррекции, обеспечивающие выявления поддержки и сопротивления, которые остаются фиксированными, пока рынок остаётся в некотором ценовом диапазоне.

Ганн применял следующие процентные доли 25%, 50%, 75% и считал, что комбинация двух ценовых индикаторов предоставит трейдеру лучшие поддержку и сопротивление, с которыми можно работать.

Например, когда угол 1х1 восходящей тенденции от главного основания и 50% ценовой уровень, каждый по отдельности, дают прогноз сильной поддержки, тогда точка, где они оба пересекаются на графике, говорит трейдеру о наличии сильнейшей поддержки.

Время Согласно Ганну, время имеет огромное значение для рынка, потому что, когда время истекает, тенденция меняется. Ганн использовал графики колебаний, ежегодные даты, циклы и квадраты цен для измерения времени.

График колебаний Правильно построенный график колебаний может представить ценную информацию о продолжительности свинговых колебаний. Эта информация используется для проектирования как для проектирования продолжительности будущих движений вверх от данного основания, так и для определения продолжительности будущих движений вниз от данной вершины. Основная предпосылка для хронометража графика колебаний – это повторение моделей рынка.

Основная предпосылка исходит из того, что ценовые колебания уравновешивают время и предыдущие движения цены. При мощных движениях вверх продолжительность подъёма больше, чем продолжительность спада, а соответствующие колебания вверх равны или больше, чем предыдущие движения вверх. И, наоборот, в сильных движениях вниз продолжительность спада больше, чем продолжительность подъёма. А последовательные колебания вниз равны или больше, чем предыдущие движения вниз.

Ежегодные даты Среди инструментов хронометража, использованных Ганном, существует понятие, рассматриваемое как «ежегодные даты». Этот термин относится к историческим, когда рынок создавал основные вершины и основания. Для товарных рынков, где присутствует сезонность, серия ежегодных дат отражает сильную тенденцию рынка к созданию главной вершины и основания каждый год, почти в одно и то же самое время.

Даты и время являлись промежутками между ежегодными датами: вершина к вершине, вершина к основанию, основание к основанию и основание к вершине. В этих точках подразумевалось вмешательство факторов фундаментального характера влияния. Далее эти даты были ключами к другим его подходам в исследовании рынка: временным циклам.

Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Циклы Как упоминалось раньше, Ганн пытался создать инструменты анализа, которые были геометрическими по своему замыслу. При изучении ежегодных дат, он обнаружил серии одно – годовых циклов. С точки зрения геометрии, однолетний цикл представляет один круг, или – 360 градусов. Построенные на геометрической связи с рынком, четвертные части года Ганн также считал важными временными периодами. Этими четвертными делениями являлись 90 – дневный цикл, 180 – дневный цикл и 270 – дневный цикл.

Временные циклы являются основной частью анализа Ганна и должны соединяться с ценовыми индикаторами для обоснованного прогнозирования развития рыночной тенденции.

Квадрирование ценового диапазона временем Квадрирование Ценового диапазона Когда углы Ганна нарисованы внутри некоторого ценового диапазона, они показывают трейдеру графическое изображение возведения коридора цен в квадрат. Например, если у рынка диапазон 100 и единица шкалы пункт, то угол Ганна движется вверх от основания диапазона по 1 пункту за временной период и достигает вершину диапазона через 100 временных периодов.

Квадрирование минимума Квадрирование минимума означает, что соответствующее количество времени прошло с тех пор, как была определена наименьшая цена. Это происходит когда угол Ганна, двигаясь вверх от основания, достигает временного периода, равного минимуму. Например, если минимальная цена – 100 и единица шкалы – 1, тогда в конце 100 временных периодов, угол Ганна для восходящей тенденции достигнет своего квадрата.

Графическое представление возведения в квадрат минимальной цены можно увидеть на графике Ганна, называемого графиком нулевого угла. Этот график стартует как угол восходящей тенденции с цены 0 в тот момент, кода появился минимум, и ведёт его вверх по одной единице за временной период. Когда этот угол достигает подлинной минимальной цены, тогда ожидаются основание, вершина или изменение в тенденции.

Квадрирование Максимума Квадрирование максимума означает, что соответствующее количество времени прошло с тех пор, когда была достигнута наибольшая цена. Это происходит, когда угол Ганна, двигаясь вниз от вершины, достигает временного периода, равного максимуму. Например, если максимальная цена 500 и единица шкалы 5, то в конце 100 временных периодов, угол Ганна для нисходящей тенденции достигнет своего квадрата.

Графическое представление возведения в квадрат максимальной цены можно увидеть на графике нулевого угла. Этот график стартует как угол восходящей тенденции с цены 0 в тот момент, когда появился максимум, и ведёт его вверх по одной единице за временной период. Когда этот угол достигает уровня подлинной максимальной цены, тогда ожидается образование основания, вершины или изменение в тенденции.

Анализ времени в теории Ганна требует от трейдера изучение колебаний рынка, ежегодных дат, циклов и возведения в квадрат цены и времени, чтобы обеспечить себе помощь в определении будущих вершин, оснований и изменений в тенденциях.

ТИПЫ ГРАФИКОВ Месячные графики Месячное построение является важным графиком для наблюдения при наличии котировок в базе данных, охватывающих, по крайней мере, пять лет. Месячный график показывает открытие, максимум, минимум и закрытие каждого месяца года. С помощью этого графика трейдер может наблюдать за основными вершинами, основаниями и точками процентной коррекции. Более того, трейдеры могут отмечать даты оснований и вершин для отслеживания циклических и сезонных движений рынка (для сезонных товаров).

Используя этот график, трейдер имеет прекрасную возможность отслеживать величину и продолжительность колебаний торговли от вершины до основания, от основания до вершины, от вершины к вершине и от основания до основания. И на конец, трейдеры могут видеть, где и как движения основанные начинаются, а также заканчиваются.

Недельные графики Недельный график является важным представлением для наблюдения при наличии котировок в базе данных, включающей в себя, по крайней мере, два года. Недельный график даёт представление об открытии, максимуме, минимуме и закрытии каждой недели. С помощью этого графика трейдер может наблюдать за основными вершинами, основаниями и точками процентной коррекции, а также величину и Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru продолжительность развития торговли от вершины до основания, от основания к вершине, от вершины до вершины и от основания к основанию.

Рис.6 Малая тенденция на недельном графике Рис.7 Промежуточная тенденция на недельном графике Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.8 Основная тенденция на недельном графике Дневной график Дневной график является важным построением для наблюдения в случае наличия котировок в базе данных, по крайней мере, в пределах одного года. На этом временном периоде, трейдер также имеет возможность отслеживать величину и продолжительность колебаний, как на графиках перечисленных выше.

Рис.9 Малая тенденция на дневном графике Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.10 Промежуточная тенденция на дневном графике Рис.11 Основная тенденция на дневном графике.

Индикатор тренда, или Графики колебаний Первым графиком, который аналитик должен построить, является индикатор тренда, или график колебаний.

Все остальные графики основываются на информации, полученной и обнаруженной на этом графике. График колебаний, который следует за движениями рынка вниз и вверх, может быть создан для всех временных периодов: месяца, недели, дня и внутри него. Это потому, что все рынки образуют колебания, а у всех рынков имеются тенденции. График колебаний необходим потому, что при правильном его построении он обеспечивает трейдера ценной информацией о цене и времени, которая может быть полезна для Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru прогнозирования будущего движения цены, обнаружения циклически повторяющихся вершин и оснований, а также и для механических торговых систем.

Колебания могут быть образованы как сточки зрения цены, так и времени. Наиболее популярные типы графиков колебаний – это график одного периода, или малых колебаний, график двух периодов, или – промежуточных колебаний, график трёх периодов, или основных колебаний.

Некоторые аналитики определяют дневной график, как график как график малой тенденции, недельный – как график промежуточной тенденции и месячный – как график основной тенденции. В любом случае, все графики отражают колебания, а все колебания могут быть прослежены и помечены на графике, несмотря на то, какой временной период используется в данный момент.

Индикатор малой тенденции График малой тенденции может использоваться для нахождения второстепенных оснований и вершин для каждого периода времени.

График малых колебаний, или график одного бара, отражает одно движение рынка. Для того, чтобы провести линию вверх от минимальной цены, необходимо, чтобы максимум и минимум текущей свечи был выше предыдущей. Чтобы провести линию вниз с максимальной цены, минимум и максимум на текущей свече должны быть ниже предыдущего максимума и минимума.

При движении вверх, следует вести линию малой тенденции от максимума к максимуму, пока рынок не образует локальный наименьший минимум. Когда рынок образует последующий наименьший минимум, продолжаёте вести линию малой тенденции вниз, к вновь достигнутой минимальной цене.

Рис.12 Построение малой тенденции по одному бару Внутренний бар При отслеживании малых колебаний рынка появляются внутренние и внешние движения. Внутренний бар появляется, когда максимум ниже предыдущего, а также когда минимум выше предыдущего. При построении графика малых колебаний рынка мы не придаём значения внутреннему бару, а ожидаем появления торгового диапазона последующего бара. Чтобы определить, будет ли линия малой тенденции развиваться наверх или же пойдёт вниз, мы, игнорируя внутренний бар, рассматриваем предыдущий бар. Этот бар известен как активный последний бар.

1. Если линия тенденции двигалась вверх до внутреннего бара, а текущий рыночный подъём выходит вверх над максимумом активного последнего бара, то линия малой тенденции движется вниз.

2. Если линия тенденции двигалась вниз до внутреннего бара и прорыв выходит над минимумом активного последнего бара, то линия малой тенденции продолжает двигаться вниз.

3. Если линия тенденции двигалась вниз до внутреннего бара, а рынок начинает движение над максимумом активного последнего бара, то линия малой тенденции теперь следует этому движению.

Рис.13 Внутренний и внешний бар Внешний бар Период внешнего бара возникает, когда максимум текущего бара размещён выше, чем предыдущий максимум, а также когда минимум текущего бара находится ниже, чем предыдущий минимум. В отличие от ситуации с внутренним баром, порядок появления максимума и минимума на баре, характеризующемся внешним движением, является решающим моментом, поэтому его следует особо отметить.

Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru 1. Если линия малой тенденции продвигается вверх и первое движение на внешнем баре направлено к максимуму, тогда линия малой тенденции движется вверх к максимуму, а затем вниз, к минимуму того же самого бара.

2. Если линия малой тенденции движется вверх и первое движение на внешнем баре направлено вниз к минимуму, то линия малой тенденции движется вниз к минимуму, а затем вверх – к максимуму.

3. Если линия малой тенденции движется вниз и первое движение на внешнем баре направлено к максимуму, то линия малой тенденции движется к максимуму, а затем к минимуму.

4. Если линия малой тенденции движется вниз и первое движение на внешнем баре направлено к минимуму, то линия малой тенденции движется вниз, к минимуму, а затем – вверх, к максимуму.

Очень важно, чтобы порядок возникновения максимума и минимума внешнего бара был записан правильно, потому что, рынок продолжает тенденцию, либо формируется новый уровень для сдвига стопа.

Рис.14 Малая тенденция при внешнем баре.

Рис.15 Малые вершины и основания Индикатор промежуточной тенденции 1. Если от минимальной цены рынок образовал два последовательных наибольших максимума, проводим линию промежуточной тенденции вверх, от основания того бара, который находится на два бара позади, до максимума текущего бара.

2. После того, как двух – баровый индикатор обозначил движение наверх, дальше уже необязательно иметь два последовательных наибольших максимума, чтобы вести линию промежуточной тенденции.

Когда рынок образует последующий наибольший максимум, надо продолжать вести линию наверх.

3. Продолжаем вести линию промежуточной тенденции от максимума к максимуму, пока рынок не образует два последовательных наименьших минимума.

4. Если от максимальной цены рынок образовал два последовательных наименьших минимума, проводим линию промежуточной тенденции вниз, от вершины того бара, который находится на два бара назад, до минимума текущего бара.

5. После того, как двух – баровый индикатор определил движение вниз, дальше необязательно иметь два последовательных наименьших минимума, чтобы вести линию промежуточной тенденции вниз.

6. Продолжаем вести линию промежуточной тенденции от минимума к минимуму, пока рынок не образует два последовательных наибольших максимума.

Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис. Внутренний бар См. внутренний бар малой тенденции.

Внешний бар См. внешний бар малой тенденции Рис.17 Промежуточные вершины и основания Вот, что я нашёл в статье Роберта Крауза, который использует в своей торговле для построения свингов, правила Ганна.

Представьте мое удивление, когда я дошел до страниц 11 и 12 (страница 11 представлена на рисунке ниже), и обнаружил, что Ганн изменил один из своих оригинальных расчетов, и записал это изменение своими отчетливыми фиолетовыми чернилами. Поправка была вписана между параграфами. Хотя, оригинальный курс датирован 1933 годом, запись от руки была сделана в 1955 году. Ганн посчитал важным сделать это дополнение, прежде чем посылать курс Рондайнону. И что же написал Ганн? Очень просто:

"Использование двухдневного графика и правил лучше, чем трехдневных. Подпись: W.D.Gann".

Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис. 18 Личная поправка Ганна в свой курс Насколько мне известно, эта рукописная запись сделана на единственной копии курса. Стала ли книга сокровищем, после изменения Ганном трехдневного определения разворота на двухдневное? Я готов это подтвердить, на основании многократного тестирования современных "перегретых" рынков, с использованием и дневных и внутридневных графиков.

Индикатор основной тенденции 1. Если от минимальной цены рынок образовал три последовательных наибольших максимума, то строим линию основного движения вверх от минимума, зафиксированного три бара назад, ведя её до текущего бара.

2. После того, как трёх – баровый индикатор определился в своём движении наверх, дальше уже необязательно иметь три последовательных наибольших максимума, чтобы вести линию основной тенденции наверх.

3. Если рынок образует последующий наибольший максимум, просто ведите линию основного тренда наверх, к вновь достигнутой максимальной цене.

4. Продолжаем вести линию основной тенденции от максимума к максимуму, пока рынок не образует три последовательных наименьших минимума.

5. Если от максимальной цены рынок образовал три последовательных наименьших минимума, то строим линию основного движения вниз от вершины, зафиксированной три бара назад.

6. После того, как трёх – баровый индикатор определился в своём движении вниз, дальше уже необязательно иметь три последовательно понижающихся наименьших минимума, чтобы вести линию основной тенденции вниз.

7. Если рынок образует последующий наименьший минимум, просто ведите линию основного тренда наверх, к вновь достигнутой минимальной цене.

Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.19 Трёх – баровое движение.

Внутренний бар См. внутренний бар малой тенденции.

Внешний бар См. внешний бар малой тенденции Рис.20 Основные вершины и основания на дневном графике.

Графики модели После создания трёх графиков колебаний, трейдер начинает узнавать особенности рынка. Эти особенности включают в себя информацию о том, какой рынок имеет тенденцию образовывать двойные или тройные вершины и основания, какие тенденции у рынка в части выставления сигнальных вершин, либо сигнальных оснований.

Кроме информации о модели, цене и времени, возникающие на графике колебаний, имеются «горизонтальные и вертикальные линии».

Горизонтальная информация – это основания и вершины. Потому что линия, проводимая в будущее из этих оснований и вершин всегда горизонтальна. Эти линии ведут в бесконечность. С другой стороны, время всегда отражается вертикальной линией на графике, прослеживая даты важных оснований и вершин в будущем.

Точки, на которых эти линии пересекаются, являются очень важными уровнями поддержки, сопротивления и временными зонами, простирающимися в будущее до бесконечности.

Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru УГЛЫ ГАННА Угол Ганна представляет собой диагональную линию, передвигающуюся с постоянной скоростью, как по горизонтали, так и по вертикали.

При построении углов Ганна на графиках, графики колебаний обретают новое значение, так как вершина колебания является исходной позицией углов нисходящей тенденции, а основание колебания исходной позицией углов восходящей тенденции.

Графики всех трёх индикаторов тенденции могут быть использованы для определения расположения углов, но при торговле по графику колебаний слишком большое количество углов может запутать трейдера.

Начинать углы Ганна от малых вершин и малых оснований не рекомендуется, потому что частота углов создаёт нечто вроде паутины. Это может привести к так называемому параличу анализа, когда аналитик не может сделать ни одного движения на рынке из-за многочисленных углов, скрывающих истинные цены сопротивления и поддержки.

Самый оптимальный из них – график промежуточной тенденции, так как он представляет необходимое количество углов для определения и прогнозирования поддержки и сопротивления.

Значения углов Ганна Существует следующие основные геометрические конструкции для объяснения теории углов.

1. Квадрат диапазона от минимальной цены 2. Квадрат диапазона от максимальной цены 3. Сильная позиция бычьего рынка над углом 1х 4. Слабая позиция бычьего рынка под углом 1х 5. Сильная позиция медвежьего рынка под углом 1х 6. Слабая позиция медвежьего рынка над углом 1х 7. График колебаний и углы от вершины 8. График колебаний и углы от основания 9. Углы на старой вершине, новая поддержка 10. Углы на старом основании, новое сопротивление 11. Углы от двойных вершин 12. Углы то двойных оснований 13. Путь восходящей тенденции от двойного основания 14. Путь нисходящей тенденции от двойной вершины 15. Нулевой угол от максимальной цены 16. Нулевой угол от минимальной цены 17. Угол от вершины предвещает будущую вершину 18. Угол от основания предвещает будущее основание 19. Углы повторятся, пока рынок остаётся внутри диапазона Рис.21 Квадрат диапазона от минимальной цены. Пересечение угла Ганна и 50 цены образует главную поддержку Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.22 Квадрат диапазона от максимальной цены. Пересечение угла Ганна и 50% цены образует главное сопротивление.

Рис.23 Сильная позиция бычьего рынка над углом 1х Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.24 Слабая позиция бычьего рынка под углом 1х Рис.25 Сильная позиция медвежьего рынка под углом 1х Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.26 Слабая позиция медвежьего рынка над углом 1х Рис.27 График колебаний и углы от вершины Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.28 График колебаний и углы от основания Рис.29 Угол на старой вершине, новая поддержка Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.30 Угол на старом основании, новое сопротивление Рис.31 Углы от двойных вершин Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.32 Углы от двойных оснований Рис.33 Путь восходящего тренда от двойного основания. Двойные основания образуют каналы восходящей тенденции.

Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.34 Путь нисходящего тренда от двойной вершины. Двойные вершины образуют каналы нисходящей тенденции, ведущие рынок вниз.

Рис.35 Нулевой угол от максимальной цены. Максимальная цена возводит время в квадрат, когда угол от достигает максимальной цены.

Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.36 Нулевой угол от минимальной цены. Минимальная цена возводит время в квадрат, когда угол от достигает минимальной цены.

Рис.37 Угол от вершины прогнозирует будущую вершину. Угол 1х1, проведённый от вершины вверх, может показать будущую вершину.

Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис.38 Угол от основания показывает будущее основание. Угол 1х1, проведённый от основания вниз, может показать будущее основание Рис.39 Углы повторяются в течение всего времени, пока рынок остаётся внутри диапазона.

Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Шаблонные графики Ганна Таблица Ганна Рис. 40 Годовые циклы Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис. Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис. Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис. Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru Рис. Антонов В.Б. – ©2004 e-mail: a_vlad@viac.ru

 

Похожие работы:





 
2013 www.netess.ru - «Бесплатная библиотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.